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转发“关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》有关监管标准及处理程序的补充通知”

转发“关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》有关监管标准及处理程序的补充通知”

发布日期:2011-09-28 浏览次数:1494

关于《中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)》有关监管标准及处理程序的补充通知



中国金融期货交易所

各会员单位:
为进一步加强对股指期货市场异常交易行为的监管,现就本所2010年10月22日发布的《关于〈中国金融期货交易所期货异常交易监控指引(试行)〉有关监管标准及处理程序的通知》(以下简称原《通知》)有关事项补充通知如下:
一、大量或者多次申报并撤销申报行为的监管标准
客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次,且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的,构成“大量或者多次申报并撤销申报”的异常交易行为,处理程序与“自成交、频繁报撤单行为”相同。
二、原《通知》中所称“关联账户”一律改为“实际控制关系账户”。
三、原《通知》中关联账户合并持仓超限行为监管标准修改为:
1.“两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码”是指本所根据《中国金融期货交易所实际控制关系账户报备指引(试行)》所规定标准认定的具有实际控制关系的账户。
2.证券公司、基金公司以及交易所认定的其他法人机构或者经济组织,以其分户管理资产参与股指期货交易的,各分户管理资产对应账户的持仓不进行合并计算。
四、本所对异常交易行为采取监管措施后,将向市场进行公告。
本补充通知自二〇一一年五月十六日起执行。
特此通知。